广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告

发布日期:2022-06-23 16:55   来源:未知   阅读:

  月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

  允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期

  -22.30%2.22%-22.27%2.23%-0.03%-0.01%

  过去一年-15.57%1.70%-16.69%1.71%1.12%-0.01%

  过去三年-23.89%1.73%-29.51%1.75%5.62%-0.02%

  -33.34%1.75%-39.42%1.77%6.08%-0.02%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚

  实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基

  金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人

  制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内

  可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,

  中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配

  投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程

  进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究

  反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有10次,

  其中7次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余

  3次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关投资

  50只与传媒相关的公司股票组成,反映传媒行业公司股票的走势。作为ETF基

  金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法

  2022年1季度,沪深300指数下跌14.53%,中证500指数下跌14.06%,创

  业板指数下跌19.96%,中证传媒指数下跌22.27%。受1季度市场情绪低迷、美

  国通胀加息以及疫情反复等多重因素影响,游戏、影视、广告等传媒细分板块出

  现不同程度的调整。同时,在政策监管和疫情的压力下,传媒板块的基本面仍在

  持续恢复改善。游戏行业方面,政策利空基本出清,出海业务为行业带来了新的

  增长点,未来有望驱动行业反弹和估值修复。影视院线方面,疫情反复与优质影

  片供给有限对行业仍有负面影响,但行业已处于估值较低水平,优质供给的增加

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为-22.30%,同期业绩比较基准收益

  I信息传输、软件和信息技术服务业2,490,028,385.3156.45

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  4300413芒果超媒7,044,285219,499,920.604.98

  6300418昆仑万维8,994,562151,468,424.083.43

  8603444吉比特405,860146,312,530.003.32

  10002558巨人网络13,334,17134,408,463.843.05

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,

  5.11.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股

  报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致

  ①当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作

  ②在极端情况下,基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的

  ③当个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分

  ④在特定情况下,当个别投资者大额赎回,可能导致本基金资产规模和基金份额持有

  人数量未能满足合同约定,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止

  ⑤在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时,持有基金份额占比较高的投资者

  本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机